Vxx Bollinger Bands




Vxx Bollinger BandsNao sei como consegui passar cinco meses neste blog e gastar tao pouco tempo falando de Bollinger Bands (BBs) e do VIX, mas hoje parece ser um bom momento para mergulhar. Precisa de uma breve atualizacao sobre o que Bollinger Bands sao ou como eles sao calculados, eu encaminha-lo para a StockCharts visao geral para alguns pensamentos sobre como aplicar BBs para negociacao, OnlineTradingConcepts tem um bom resumo. A melhor fonte detalhada de informacoes sobre Bandas Bollinger vem, nao surpreendentemente, do proprio site de John Bollinger8217s, BollingerBands. Infelizmente, John nao fornece muitos de seus pensamentos sobre BBs de graca, mas voce pode ter uma boa ideia de seu pensamento a partir de uma lista de 2001 de suas 15 regras basicas. Eu inclui um grafico de seis meses do VIX abaixo, com as configuracoes padrao (20,2,0) BB alem de um indicador de largura BB e uma sobreposicao do SPX. Para hoje, eu so vou oferecer um punhado de observacoes (com base neste grafico e algumas pesquisas que vao para tras apos o corte de seis meses): Quando o VIX marca suas Bandas Bollinger, e geralmente um bom momento para pensar em um VIX significa Reversao Quando o VIX marca suas Bandas Bollinger, muitas vezes sinaliza uma mudanca de curto prazo na tendencia SPX VIX fecha fora das Bandas Bollinger (que estamos no alvo para hoje) estao quase sempre associados a movimentos e / ou mudancas dramaticas do mercado Na tendencia Quando a largura do VIX BB cai abaixo de 1,8, ela frequentemente sinaliza que a consolidacao esta terminando e um movimento brusco esta ao virar da esquina Olhando para tras ate o final de marco, um VIX fechar acima de 15 seria definitivamente significativo em termos de suporte e resistencia (Nos estamos negociando atualmente em 14.76) 2 comentarios: Para aqueles cujos os monitores nao puderam indicar a carta inteira, voce pode encontrar o original aqui Apenas um heads-up, mas Marketwatch teve um blurb curto no vix e no mercado atual. Heres a ligacao Chief Investment Officer na Luby Asset Management LLC em Tiburon, California. Anteriormente trabalhou como um comerciante a tempo inteiro / investidor e tambem um consultor de estrategia de negocios. Educacao inclui um BA de Stanford e um MBA de Carnegie Mellon. Curiosidades inuteis: Uma vez eu quebrei o mundo pogo stick pular registro sem saber. Ver o meu perfil completoBollinger Band O que e um Bollinger Band Um Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante tecnico John Bollinger. E tracado dois desvios padrao longe de uma media movel simples. Neste exemplo de bandas de Bollinger. O preco do estoque esta entre parenteses por uma banda superior e inferior, juntamente com uma media movel simples de 21 dias. Porque o desvio padrao e uma medida da volatilidade. Quando os mercados se tornam mais volateis, as bandas se alargam durante periodos menos volateis, as bandas se contraem. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Bollinger Band Bandas de Bollinger sao uma tecnica de analise tecnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os precos se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os precos se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema comercial. The Squeeze O squeeze e o conceito central de Bandas de Bollinger. Quando as bandas se aproximam, restringindo a media movel, ela e chamada de aperto. Um aperto sinaliza um periodo de baixa volatilidade e e considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possiveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provavel e a chance de uma diminuicao da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comercio. No entanto, essas condicoes nao sao sinais comerciais. As bandas nao dao qualquer indicacao quando a mudanca pode ocorrer ou qual o preco de direcao poderia mover. Aproximadamente 90 da acao do preco ocorrem entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas e um evento importante. O breakout nao e um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas e acreditar que esse preco bater ou exceder uma das bandas e um sinal para comprar ou vender. Breakouts nao fornecem nenhuma pista quanto a direcao e extensao do movimento futuro dos precos. Nao um sistema independente Bollinger Bands nao sao um sistema de negociacao autonomo. Eles sao simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informacoes sobre a volatilidade dos precos. John Bollinger sugere usa-los com dois ou tres outros indicadores nao-correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que e crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas tecnicas tecnicas preferidas sao a divergencia / convergencia media movel (MACD), o volume no balanco e o indice de forca relativa (RSI). A linha inferior e que as faixas de Bollinger sao projetadas descobrir oportunidades que dao aos investors uma probabilidade mais elevada do sucesso. Em outubro, quando em Stocktoberfest, eu atendi a uma conversa por Kimble de Kimble que Charting solucoes intituladas quotHow para capitalizar no Technimentalsquot Era sobre Muitos investidores podem se beneficiar de combinar o poder do padrao, juntamente com o sentimento e fundamentos. Como parte dessa discussao Chris cobriu um comercio que tinha iniciado recentemente. Ele recebeu um longo XIV, o inverso VIX ETN durante o selloff de meados de outubro. (Ele agora tem um post de blog de acompanhamento mostrando como o comercio jogado fora - parece que ele fez cerca de 40 lucros em menos de 4 semanas). Fiquei muito impressionado com essa estrategia, que era basicamente a aposta de que a volatilidade retornaria a sua norma recente (reversao media). Desde entao, eu tenho observado o VIX e o XIV de perto, esperando por uma chance de colocar um comercio semelhante. Como voce sabe, a volatilidade tem sido spiking de tarde em grande parte gracas a queda no preco do petroleo. Entao eu estudei os graficos dos instrumentos de volatilidade esta semana e eu notei algo realmente interessante - parece que existem sinais muito bons para nao so a volatilidade curta, mas tambem para ficar longo. Se voce ja passou algum tempo em tudo neste site voce vai notar um monte de mencoes de Bandas Bollinger e NR7 bares / velas. Eu uso ambos para capitalizar o fato de que baixa volatilidade gera alta volatilidade (e alta gera baixa). Em outras palavras, I39m sempre a procura de precos para oscilar a partir de periodos de intervalo de contracao para expansao de gama. Uma das minhas ferramentas favoritas para identificar a contracao de alcance e o Bollinger Band Squeeze. De Bollinger em bandas de Bollinger: Bandas de Bollinger sao conduzidas pela volatilidade, eo Squeeze e um reflexo puro dessa volatilidade. Quando a volatilidade cai para niveis historicamente baixos, The Squeeze esta ligado. Um indicador chamado Bandwidth foi criado para medir o Squeeze. A largura de banda representa a volatilidade em funcao da media. Como tal, e comparavel da seguranca a seguranca, ao longo do tempo e em todos os mercados. Como vimos anteriormente, a volatilidade e altamente variavel ao longo do tempo. E precisamente esta variabilidade que e a chave para The Squeeze. O Squeeze tem varias definicoes. O mais simples - um que fara admiravelmente para os nossos propositos - e que um Squeeze e acionado quando Bandwidth cai para seu nivel mais baixo em seis meses. E uma nota mais importante sobre falsificacoes de cabeca: Comerciantes beware Ha um truque para The Squeeze, um giro estranho da roda que voce precisa estar ciente de, a cabeca falso. Muitas vezes, como o final de um Squeeze se aproxima, o preco sera palco de um movimento curto fake-out, e depois abruptamente virar e surge na direcao da tendencia emergente. Entao, com tudo isso em mente, aqui e o que eu notei sobre esses longos e curtos instrumentos VIX. Parece que uma vez que um squeeze comeca nos instrumentos longos ou curtos que e um sinal bom para comecar a volatilidade longa. Aqui esta um grafico dos ultimos meses do XIV: Observe que em outubro e dezembro tivemos falsificacoes na cabeca (tentativas de empurrar a banda superior) antes que o verdadeiro movimento para a desvantagem comecasse. Voce pode ver os alertas Bollinger Band Squeeze na pagina de alertas recentes do SwingTradeBot XIV. Voce vai ver movimentos semelhantes e alertas para os instrumentos longos VIX, mas a banda toca e se move sera oposta ao que vimos no XIV. Aqui esta o grafico VXX para o mesmo periodo, onde as falsificacoes de cabeca sao toques da Banda Bollinger inferior antes de reverter para explodir atraves da banda superior: Os apertos nao nos dizem a direcao da proxima expansao, mas voce pode usar indicadores, Amplo mercado esta fazendo para fazer suposicoes educadas sobre a direcao. Parece que uma vez que estamos rastreando a volatilidade da volatilidade que as probabilidades sao altas que um aperto resultara em um movimento para cima para os instrumentos longos e um movimento para baixo para os instrumentos curtos (XIV SVXY) . Continuarei estudando usando as Bandas de Bollinger no VIX como sinais comerciais. Na verdade, eu comprei um XIV ontem porque estava muito abaixo de sua banda inferior. Meu alvo de saida e a media movel de 20 dias. Eu nao descobri o aperto como um sinal para obter volatilidade longa ate depois que este pico atual estava em andamento, mas I39ll estar acompanhando as bandas, a fim de pegar o proximo ciclo.