Implementacao Da Estrategia Do Livro De Ordem Do Forex




Implementação Da Estratégia Do Livro De Ordem Do ForexExemplos de implementacao Exemplo de uma estrutura de programa correta. Como regra, as descricoes de funcao sao indicadas na mesma sequencia como sao chamadas para execucao pelo terminal do cliente. Ou seja, primeiro vai a descricao de init (), entao start (), ea ultima e deinit (). No entanto, funcoes especiais sao chamadas para execucao pelo terminal cliente de acordo com suas proprias propriedades. E por isso que a localizacao de uma descricao em um programa nao importa. Vamos mudar a ordem das descricoes e ver o resultado (EA possivel. mq4). Iniciando este EA, voce vera que a sequencia de execucao de funcoes especiais em um programa nao depende da ordem das descricoes em um programa. Voce pode alterar as posicoes das descricoes de funcoes em um codigo-fonte eo resultado sera o mesmo que na execucao do EA simple. mq4. Exemplo de estrutura incorreta do programa. Mas, o programa se comportara de uma maneira diferente se mudarmos a posicao da parte da cabeca. No nosso exemplo, indicaremos start () mais cedo do que a parte da cabeca (EA incorreta. mq4). Ao tentar compilar este EA, MetaEditor ira mostrar uma mensagem de erro. Figura 36 Mensagem de erro durante a compilacao do programa incorreto. Mq4. Neste caso, a linha e escrita fora de todas as funcoes, mas nao esta no inicio de um programa, mas em algum lugar no meio dele. O momento definidor na estrutura do programa e que a declaracao da variavel global Count e feita apos as declaracoes de funcao (no nosso caso, start ()). Nesta secao, nao discutimos os detalhes de usar variaveis ??globais tipos de variaveis ??e regras de uso sao descritas em Variaveis. Note-se aqui que qualquer variavel global deve ser declarada anteriormente (mais cedo no texto) do que a primeira chamada para ele (no nosso caso, e em start ()). No programa analisado, essa regra foi violada e o compilador exibiu uma mensagem de erro. Exemplo de utilizacao de uma funcao personalizada. Agora vamos ver como o programa se comporta em relacao as funcoes personalizadas. Para isso, vamos atualizar o codigo descrito no exemplo de um simples EA simple. mq4. E depois analisa-lo. Um programa com uma funcao personalizada sera semelhante ao exemplo a seguir (EA userfunction. mq4). Em primeiro lugar, vejamos o que mudou eo que permaneceu inalterado. 1. A parte da cabeca permanece inalterada. 2. Funcao init () especial e inalterada. 3. A funcao especial do deinit () e inalterada. 1. A funcao personalizada MyFunction () e adicionada. 2. O codigo de start () tambem mudou. Agora, ele contem a chamada de funcao personalizada e nao ha nenhuma linha de calculo de contagem variavel. Na execucao do programa analisamos a ordem de execucao de init () e deinit (). Neste exemplo, essas funcoes serao executadas da mesma forma, portanto nao vamos nos deter em seu funcionamento. Vamos analisar a execucao de start () e MyFunction (). A descricao da funcao personalizada esta localizada fora de todas as funcoes especiais, como deve ser. A chamada de funcao personalizada e indicada dentro de start (), que tambem esta correta. Apos a execucao do init (), o programa sera executado da seguinte maneira. 3.1.A funcao start () especial esta aguardando para ser iniciada pelo terminal cliente. Quando um novo carrapato chegar, o terminal iniciara esta funcao para execucao. Como resultado, as seguintes acoes serao executadas. As mesmas acoes sao executadas nesta linha. 3.2.1 (1). Variavel local O preco e inicializado (ver Tipos de variaveis). O valor desta variavel local estara disponivel a partir de qualquer parte de start (). 3.2.2 (1). O operador de atribuicao e executado. A ultima Oferta disponivel sera atribuida a Preco (por exemplo, no primeiro tick, e igual a 1,2744). 3.3 (1). Em seguida, a chamada MyFunction (). Esta linha sera executada dentro da operacao start (). O resultado dessa chamada de funcao esta passando o controle para o corpo da funcao (descricao) e retornando-o para o local da chamada posteriormente. 3.4 (1). Existe apenas um operador na descricao da funcao personalizada. Na primeira chamada de funcao personalizada, Count e igual a zero. Como resultado do operador Count, Count aumenta em um. Apos ter executado este operador (o unico e o ultimo), a funcao personalizada termina o seu funcionamento e devolve o controlo ao local a partir do qual foi chamado. Deve-se anotar aqui que as funcoes feitas sob encomenda podem ser chamadas somente das funcoes especiais, ou de outras funcoes feitas sob encomenda que sao chamadas das funcoes especiais. E por isso que, em qualquer momento, uma das funcoes especiais esta operando (ou, start () esta esperando por um novo tick), e funcoes personalizadas sao executadas apenas dentro de funcoes especiais. Neste caso, o controle e retornado para start (), que esta sendo executado. Ou seja, o controle e retornado para a linha apos a chamada de funcao. 3.5 (1). Esta linha contem uma chamada Alert (). Alert () mostrara em uma janela todas as constantes e variaveis ??enumeradas entre colchetes. Novo tick 1 Preco 1.2744 3.6 (1). O operador de retorno finaliza a operacao start (). 3.7. O controle e passado para o terminal do cliente a espera de um novo tick. Em outras execucoes de start (), as variaveis ??receberao novos valores e as mensagens de Alert () serao mostradas. Ou seja, o programa executara os pontos 3.2 a 3.6. Em cada execucao start () (em cada tick), uma chamada para MyFunction () sera executada, e esta funcao sera executada. A execucao de start () continuara ate que um usuario decida terminar a operacao do programa. Neste caso, a funcao especial deinit () sera executada eo programa deixara de funcionar. O programa userfunction.4 iniciado para execucao mostrara uma janela contendo mensagens por Alert (). Note que o resultado da operacao do programa sera o mesmo que o resultado de uma simples operacao de EA simple. mq4. E claro que a estrutura da funcao de utilizador. mq4 e constituida de acordo com a ordem habitual de blocos funcionais. Se outra ordem aceitavel e usada, o resultado sera o mesmo. Basicos de Algorithmic Trading: Conceitos e Exemplos Carregando o player. Um algoritmo e um conjunto especifico de instrucoes claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo. A negociacao algoritmica (negociacao automatizada, negociacao em caixa-preta ou simplesmente negociacao de algo) e o processo de utilizacao de computadores programados para seguir um conjunto definido de instrucoes para colocar um negocio a fim de gerar lucros a uma velocidade e frequencia que e impossivel para um Comerciante humano. Os conjuntos definidos de regras baseiam-se no tempo, preco, quantidade ou qualquer modelo matematico. Alem de oportunidades de lucro para o comerciante, algo-trading torna os mercados mais liquidos e torna a negociacao mais sistematica, excluindo impactos humanos emocionais sobre as atividades de negociacao. Suponha que um comerciante segue estes criterios simples do comercio: Compre 50 partes de uma acao quando sua media movente de 50 dias for acima da media movente de 200 dias Vender partes da acao quando sua media movente de 50 dias vai abaixo da media movente de 200 dias Usando este conjunto de duas instrucoes simples, e facil escrever um programa de computador que ira monitorar automaticamente o preco das acoes (e os indicadores de media movel) e colocar as ordens de compra e venda quando as condicoes definidas forem atendidas. O comerciante ja nao precisa manter um relogio para os precos ao vivo e graficos, ou colocar os pedidos manualmente. O sistema de negociacao algoritmica automaticamente faz isso por ele, identificando corretamente a oportunidade de negociacao. Algo-trading oferece os seguintes beneficios: Trades executados com os melhores precos possiveis Instant e exata colocacao de ordem de comercio (assim altas chances de execucao em niveis desejados) Trades (Veja o exemplo de insuficiencia de implementacao abaixo) Verificacoes automatizadas simultaneas em varias condicoes de mercado Reducao do risco de erros manuais na colocacao das operacoes Backtest o algoritmo, com base nos dados historicos e em tempo real disponiveis Reduzido Possibilidade de erros por parte de comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicologicos A maior parte do dia-a-dia de negociacao de algo e a negociacao de alta frequencia (HFT), que tenta capitalizar sobre a colocacao de um grande numero de ordens em velocidades muito rapidas em varios mercados e multiplas decisoes Parametros, com base em instrucoes pre-programadas. O Algo-trading e usado em muitas formas de negociacao e atividades de investimento, incluindo: Investidores de medio a longo prazo ou empresas compradoras (fundos de pensao , Fundos mutuos, companhias de seguros) que compram em acoes em grandes quantidades, mas nao querem influenciar os precos das acoes com investimentos discretos de grande volume. Os comerciantes de curto prazo e os participantes do lado da venda (fabricantes de mercado, especuladores e arbitradores) beneficiam-se da execucao de comercio automatizada alem disso, algo-troca ajudas na criacao de liquidez suficiente para vendedores no mercado. Tradutores sistematicos (seguidores de tendencias, comerciantes de pares, hedge funds, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras de negociacao e deixar o programa trocar automaticamente. A negociacao algoritmica proporciona uma abordagem mais sistematica ao comercio ativo do que metodos baseados em intuicao ou instinto de comerciantes humanos. Algorithmic Trading Estrategias Qualquer estrategia de negociacao algoritmica requer uma oportunidade identificada que e rentavel em termos de ganhos melhorou reducao de custos. As estrategias de negociacao comuns usadas em algo-trading sao as seguintes: As estrategias de negociacao algoritmicas mais comuns seguem as tendencias em medias moveis. Canal breakouts. Movimentos de nivel de precos e indicadores tecnicos relacionados. Estas sao as estrategias mais faceis e simples de implementar atraves de negociacao algoritmica, porque essas estrategias nao envolvem fazer previsoes ou previsoes de precos. Os negocios sao iniciados com base na ocorrencia de tendencias desejaveis. Que sao faceis e simples de implementar atraves de algoritmos sem entrar na complexidade da analise preditiva. O exemplo acima mencionado de 50 e 200 dias de media movel e uma estrategia de tendencia popular seguinte. Comprar uma acao cotada dual a um preco mais baixo em um mercado e vende-lo simultaneamente em um preco mais elevado em um outro mercado oferece o diferencial de preco como o lucro sem risco. (Para mais em estrategias negociando da tendencia, veja: Estrategias simples para capitalizar em tendencias. Ou arbitragem. A mesma operacao pode ser replicada para acoes versus instrumentos de futuros, ja que existem diferenciais de precos de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar tais diferenciais de precos e colocar as ordens permite oportunidades rentaveis ??de forma eficiente. Os fundos de indice definiram periodos de reequilibrio para trazer as suas participacoes a par com os respectivos indices de referencia. Isso cria oportunidades lucrativas para os comerciantes algoritmicos, que capitalizar sobre os negocios esperados que oferecem 20-80 pontos-base de lucros, dependendo do numero de acoes no fundo de indice, pouco antes do rebalanceamento do fundo indice. Tais negociacoes sao iniciadas atraves de sistemas de negociacao algoritmica para execucao atempada e melhores precos. Um monte de modelos matematicos comprovados, como a estrategia de negociacao delta neutro, que permitem a negociacao sobre a combinacao de opcoes e sua seguranca subjacente. Onde os negocios sao colocados para compensar deltas positivos e negativos de modo que o delta da carteira seja mantido em zero. A estrategia de reversao media baseia-se na ideia de que os precos altos e baixos de um ativo sao um fenomeno temporario que revertem para seu valor medio periodicamente. Identificar e definir um intervalo de preco e algoritmo de implementacao com base em que permite que os comercios sejam colocados automaticamente quando o preco do ativo entrar e sair do seu intervalo definido. Volume ponderada estrategia de preco medio quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedacos menores da ordem para o mercado usando os perfis de volume historico especifico do estoque. O objetivo e executar a ordem proxima ao Preco Medio Ponderado pelo Volume (VWAP), beneficiando assim o preco medio. A estrategia de preco medio ponderado pelo tempo rompe uma grande ordem e libera blocos menores determinados dinamicamente da ordem para o mercado usando intervalos de tempo uniformemente divididos entre uma hora de inicio e uma de fim. O objetivo e executar a ordem perto do preco medio entre o inicio eo fim, minimizando assim o impacto no mercado. Ate que a ordem de negociacao seja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com a proporcao de participacao definida e de acordo com o volume negociado nos mercados. A estrategia de etapas relacionadas envia ordens a uma porcentagem definida pelo usuario de volumes de mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participacao quando o preco da acao atinge niveis definidos pelo usuario. A estrategia de reducao da implementacao tem como objetivo minimizar o custo de execucao de uma ordem, trocando o mercado em tempo real, economizando no custo da ordem e beneficiando do custo de oportunidade da execucao atrasada. A estrategia ira aumentar a taxa de participacao alvo quando o preco das acoes se move favoravelmente e diminui-lo quando o preco das acoes se move adversamente. Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar acontecimentos do outro lado. Esses algoritmos de sniffing, usados, por exemplo, por um fabricante de mercado de sell side tem a inteligencia interna para identificar a existencia de quaisquer algoritmos no lado de compra de uma grande ordem. Essa deteccao por meio de algoritmos ajudara o criador de mercado a identificar grandes oportunidades de pedidos e permitir que ele se beneficie ao preencher os pedidos a um preco mais alto. Isso as vezes e identificado como front-running de alta tecnologia. Requisitos tecnicos para negociacao algoritmica Implementar o algoritmo usando um programa de computador e a ultima parte, bateu com backtesting. (Para mais sobre negociacao de alta frequencia e praticas fraudulentas, consulte: Se voce comprar acoes on-line, voce esta envolvido em HFTs. O desafio e transformar a estrategia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta comercial para a colocacao de encomendas. Os seguintes sao necessarios: Conhecimento de programacao de computador para programar a estrategia de negociacao requerida, programadores contratados ou software de negociacao pre-fabricado Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociacao para colocar as ordens Acesso a feeds de dados de mercado que serao monitorados pelo algoritmo para oportunidades de colocar Ordens A capacidade ea infra-estrutura para backtest o sistema uma vez construido, antes de ir viver em mercados reais Dados historicos disponiveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo Aqui esta um exemplo abrangente: Royal Dutch Shell (RDS) esta listado em Amsterdam Bolsa de Valores (AEX) e Bolsa de Valores de Londres (LSE). Permite construir um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estao algumas observacoes interessantes: AEX negocia em Euros, enquanto LSE negocia em libras esterlinas Devido a diferenca de uma hora, AEX abre uma hora mais cedo do que LSE, seguido por ambas as trocas que negociam simultaneamente por proximas horas e entao negociando somente em LSE durante A ultima hora a medida que a AEX fecha Podemos explorar a possibilidade de negociacao de arbitragem sobre as acoes da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes Um programa de computador que pode ler os precos atuais de mercado Alimentacoes de precos tanto da LSE quanto da AEX A forex rate feed for Taxa de cambio GBP-EUR Ordem de capacidade de colocacao que pode encaminhar a ordem para a troca correta Capacidade de back-testing em feeds de precos historicos O programa de computador deve executar o seguinte: Leia o feed de precos de entrada de acoes RDS de ambas as camaras Usando as taxas de cambio disponiveis . Converter o preco de uma moeda para outra Se houver uma discrepancia de preco suficientemente grande (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade lucrativa, entao coloque a ordem de compra em cambio de menor preco e venda na ordem de cambio mais alta Se as ordens forem executadas como Desejado, o lucro de arbitragem seguira Simples e Facil No entanto, a pratica de negociacao algoritmica nao e tao simples de manter e executar. Lembre-se, se voce pode colocar um comercio algo-gerado, assim que os outros participantes do mercado. Consequentemente, os precos flutuam em milisegundos e ate microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se o seu comercio comprar e executado, mas vender o comercio doesnt como os precos de venda mudar no momento em que sua ordem atinge o mercado Voce vai acabar sentado com uma posicao aberta. Tornando sua estrategia de arbitragem inutil. Ha riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha de sistema, erros de conectividade de rede, intervalos de tempo entre ordens comerciais e execucao e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. Quanto mais complexo for um algoritmo, o backtesting mais rigoroso e necessario antes de ser colocado em acao. A analise quantitativa de um desempenho de algoritmos desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. Sua emocionante para ir para a automacao auxiliado por computadores com uma nocao de fazer dinheiro sem esforco. Mas um deve certificar-se que o sistema e testado completamente e os limites requeridos sao ajustados. Os comerciantes analiticos devem considerar a aprendizagem de programacao e sistemas de construcao por conta propria, para ter certeza de implementar as estrategias certas de forma infalivel. O uso cauteloso e o teste completo de algo-trading podem criar oportunidades lucrativas. Uma politica monetaria nao convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituicao depositaria empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituicao depositaria. Uma carteira de titulos de renda fixa nos quais cada titulo tem uma data de vencimento significativamente diferente. O proposito de. A data de vencimento de varios futuros de indices de acoes, opcoes de acoes, opcoes de acoes e futuros de acoes individuais. Todas as acoes. Um tipo de apolice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para servicos de saude tal. As acoes governamentais e politicas que restringir ou restringir o comercio internacional, muitas vezes feito com a intencao de proteger local. Forex Algoritmica Trading: Um Conto Pratico para Engenheiros Como voce pode saber, o mercado de cambio (Forex) e usado para negociacao entre pares de moedas. Mas voce pode nao estar ciente de que e o mercado mais liquido do mundo. Alguns anos atras, impulsionado pela minha curiosidade, eu dei meus primeiros passos no mundo dos algoritmos de negociacao Forex, criando uma conta demo e jogando simulacoes (com dinheiro falso) na plataforma de negociacao Meta Trader 4. Depois de uma semana de negociacao, Id quase dobrou meu dinheiro. Estimulado pelo meu proprio sucesso, eu cavou mais fundo e, eventualmente, se inscreveu para um numero de foruns. Logo, passei horas lendo sobre sistemas de negociacao algoritmicos (conjuntos de regras que determinam se voce deve comprar ou vender), indicadores personalizados. Humor do mercado e muito mais. Meu Primeiro Cliente Nessa epoca, por coincidencia, ouvi dizer que alguem estava tentando encontrar um desenvolvedor de software para automatizar um sistema de negociacao simples. Isso estava de volta na minha faculdade dias quando eu estava aprendendo sobre a programacao simultanea em Java (threads, semaforos, e todos que lixo). Eu pensei que este sistema automatizado este nao poderia ser muito mais complicado do que o meu curso de ciencia de dados avancados trabalho, entao eu perguntei sobre o trabalho e veio a bordo. O cliente queria que o sistema fosse construido com o MQL4. Uma linguagem de programacao funcional utilizada pela plataforma Meta Trader 4 para a realizacao de acoes relacionadas a acoes. MQL5 desde entao foi lancado. Como voce poderia esperar, ele aborda alguns dos problemas MQL4s e vem com mais funcoes internas, o que torna a vida mais facil. O papel da plataforma de negociacao (Meta Trader 4, neste caso) e fornecer uma conexao a um corretor de Forex. O corretor, em seguida, fornece uma plataforma com informacoes em tempo real sobre o mercado e executa suas ordens de compra / venda. Atraves do Meta Trader 4, voce pode acessar todos esses dados com funcoes internas, acessiveis em varios prazos: a cada minuto (M1), a cada cinco minutos (M5) , M15, M30, cada hora (H1), H4, D1, W1, MN. O movimento do Preco Actual e chamado de tick. Em outras palavras, um tick e uma alteracao no preco Bid or Ask de um par de moedas. Durante os mercados ativos, pode haver numerosos carrapatos por segundo. Durante mercados lentos, pode haver minutos sem um carrapato. O carrapato e o batimento cardiaco de um robo Forex. Quando voce faz um pedido atraves dessa plataforma, voce compra ou vende um determinado volume de uma determinada moeda. Voce tambem define stop-loss e take-profit limites. O limite de stop-loss e a quantidade maxima de pips (variacoes de preco) que voce pode perder antes de desistir de um comercio. O limite take-profit e a quantidade de pips que youll acumular em seu favor antes de retirar. Se voce quiser saber mais sobre os principios basicos da negociacao (por exemplo, pips, tipos de pedidos, spread, derrapagens, ordens de mercado e muito mais), veja aqui. As especificacoes de negociacao algoritmica dos clientes eram simples: eles queriam um robo baseado em dois indicadores. Para o fundo, os indicadores sao muito uteis ao tentar definir um estado de mercado e tomar decisoes de negociacao, como theyre com base em dados passados ??(por exemplo, preco mais alto valor nos ultimos n dias). Muitos vem built-in para Meta Trader 4. No entanto, os indicadores que o meu cliente estava interessado em veio de um sistema de comercio personalizado. Eles queriam trocar cada vez que dois desses indicadores personalizados se cruzavam, e apenas em um certo angulo. Como eu tenho as maos sujas, aprendi que os programas MQL4 tem a seguinte estrutura: Diretivas de pre-processador Parametros externos Variaveis ??globais Funcao de inicializacao Funcao deinit Funcao de inicio Funcoes personalizadas A funcao de inicio e o coracao de cada programa MQL4, uma vez que e executado sempre que o mercado se move (Ergo, esta funcao ira executar uma vez por tick). Este e o caso, independentemente do periodo de tempo que voce esta usando. Por exemplo, voce poderia estar operando no horario H1 (uma hora), mas a funcao de inicio executaria muitos milhares de vezes por periodo de tempo. Para contornar isso, eu forcei a funcao para executar uma vez por unidade de periodo: Obtendo os valores dos indicadores: A logica de decisao, incluindo a intersecao dos indicadores e seus angulos: Enviando as ordens: Se voce esta interessado, voce pode encontrar o completo, Executavel no GitHub. Back-Testing Uma vez que eu construi o meu sistema de negociacao algoritmica, eu queria saber: 1) se ele estava se comportando adequadamente, e 2) se era qualquer bom. Back-testing e o processo de testar um sistema particular (automatizado ou nao) sob os eventos do passado. Em outras palavras, voce testar seu sistema usando o passado como um proxy para o presente. MT4 vem com uma ferramenta aceitavel para back-testing um sistema de negociacao Forex (hoje em dia, existem ferramentas mais profissionais que oferecem maior funcionalidade). Para comecar, voce configura seus prazos e executa seu programa sob uma simulacao a ferramenta ira simular cada tick sabendo que para cada unidade deve abrir a determinado preco, fechar a um determinado preco e atingir niveis altos e baixos especificados. Depois de comparar as acoes do programa contra os precos historicos, voce tera um bom senso para se ou nao a sua execucao corretamente. Os indicadores que ele escolheu, juntamente com a logica de decisao, nao foram rentaveis. De back-testing, Id verificou a taxa de retorno de robos para alguns intervalos de tempo aleatorios desnecessario dizer, eu sabia que meu cliente nao ia ficar rico com ele os indicadores que ele escolheu, juntamente com a logica de decisao, nao eram rentaveis. Como exemplo, aqui estao os resultados da execucao do programa sobre a janela M15 para 164 operacoes: Note que nosso saldo (a linha azul) termina abaixo de seu ponto de partida. Uma advertencia: dizer que um sistema e rentavel ou nao rentavel nao e sempre genuino. Muitas vezes, os sistemas sao (nao) rentaveis ??por periodos de tempo com base no humor mercados: Otimizacao de parametros e suas mentiras Embora back-testing me fez desconfiar desta utilidade robos, fiquei intrigado quando eu comecei a brincar com seus parametros externos e Notaram grandes diferencas no Indice de Retorno geral. Esta ciencia em particular e conhecida como Optimizacao de Parametros. Eu fiz alguns testes asperos para tentar inferir o significado dos parametros externos na razao de retorno e surgiu com algo como isto: Voce pode pensar (como eu fiz) que voce deve usar o parametro A. Mas a decisao nao e tao simples como Ele pode aparecer. Especificamente, observe a imprevisibilidade do parametro A: para pequenos valores de erro, seu retorno muda drasticamente. Em outras palavras, o parametro A e muito provavel que sobre-prediga os resultados futuros, pois qualquer incerteza, qualquer mudanca em tudo ira resultar em pior desempenho. Mas, de fato, o futuro e incerto E, portanto, o retorno do parametro A tambem e incerto. Na verdade, a melhor opcao e confiar na imprevisibilidade. Frequentemente, um parametro com um retorno maximo mais baixo mas uma previsibilidade superior (menos flutuacao) sera preferivel a um parametro com alto retorno mas pouca previsibilidade. A unica coisa que voce pode ter certeza e que voce nao sabe o futuro do mercado, e pensar que voce sabe como o mercado vai realizar com base em dados do passado e um erro. Por sua vez, voce deve reconhecer essa imprevisibilidade. Pensando que voce sabe como o mercado vai realizar com base em dados do passado e um erro. Isso nao significa necessariamente que devemos usar o parametro B, porque mesmo os retornos mais baixos do parametro A sao melhores do que o parametro B, isso e apenas para mostrar que os parametros de otimizacao podem resultar em testes que exageram os resultados futuros provaveis ??e tal pensamento nao e obvio. Consideracoes gerais de negociacao de Forex Algoritmos Desde que a primeira experiencia de negociacao algoritmica Forex, Ive construiu varios sistemas de negociacao automatizada para os clientes, e posso dizer-lhe que ha sempre espaco para explorar. Por exemplo, eu construi recentemente um sistema baseado em encontrar os chamados movimentos Big Fish que e, enorme pips variacoes em pequenas, minusculas unidades de tempo. Este e um assunto que me fascina. Construir seu proprio sistema de simulacao e uma excelente opcao para aprender mais sobre o mercado Forex, e as possibilidades sao infinitas. Por exemplo, voce poderia tentar decifrar a distribuicao de probabilidade das variacoes de precos em funcao da volatilidade em um mercado (EUR / USD por exemplo) e talvez fazer um modelo de simulacao Montecarlo usando a distribuicao por estado de volatilidade, usando qualquer grau de precisao voce quer. Vou deixar isso como um exercicio para o leitor ansioso. O mundo Forex pode ser esmagadora, as vezes, mas espero que este artigo tenha lhe dado alguns pontos sobre como comecar. Leitura Adicional Hoje em dia, ha uma vasta gama de ferramentas para construir, testar e melhorar Trading System Automations: Trading Blox para testes, NinjaTrader para negociacao, OCaml para programacao, para citar alguns. Eu li extensivamente sobre o mundo misterioso que e o mercado Forex. Aqui estao alguns write-ups que eu recomendo para programadores e leitores entusiastas: Sobre o autor Ver perfil completo raquo Eu sempre quis aprender sobre isso. Agradecimentos Eu estudei um bocado da teoria do mercado na faculdade e aprendi sobre a troca do canal. Eu sempre pensei que seria um bom ajuste para negociacao algo desde a estrategia e recursiva. Voce tem algumas dicas sobre como implementar o tipo de canal de estrategias (em oposicao as estrategias de Moving Average) I39m certeza de que voce sabe disso, mas algumas pesquisas (antigas) mostram que as estrategias MA Exponential fazer mais e ate mesmo executar estrategias de compra e manter sem tomar Vantagens fiscais. Ha muitos indicadores de canal por ai (ie: Donchian, IREGR, e muitos mais). Ha muitos indicadores de canal por ai (ie: Donchian, IREGR e muitos mais) Tambem voce pode codificar seu proprio indicador de canal, uma vez que voce tem que voce pode fazer o ExpertAdvisor para tomar decisoes com base em qualquer indicador / s que voce esta usando. Os valores dos indicadores sao referenciados como uma matriz de ponto zero inversa oo..0 (ou seja: os dados mais recentes estariam na posicao 0 do buffer indicador). O livro de Andrew R. Young e um bom ponto de partida para entender como os indicadores funcionam. Obrigado artigo impressionante. Curioso se voce se envolveu no quantopian / comunidade Parece uma otima maneira de obter seus pes molhados Obrigado por este artigo incrivel Parabens Grande post Rogelio So queria compartilhar minha experiencia tambem :) Quase todos os estados de livro de negociacao, que a maioria dos comerciantes falha por causa de Psicologico, quando eles fazem excecoes de suas proprias estrategias, assim como um engenheiro meu unico tought foi que este e um lugar perfeito para uma solucao de software para evitar inntervention humana para o sistema de comercio, uma vez que voce decidir comecar a usa-lo. Tenho passar um ano inteiro da minha carreira apenas por programacao, testes e otimizacao com dados do passado cada unica estrategia que eu era capaz de encontrar on-line e em varios livros de negociacao variuos. E voce sabe o que - nenhum deles tinha rentabilidade constante. E depois de ler um monte de posts etc. Eu cheguei a conclusao: estamos vivendo em um mundo onde todos podem escrever seu proprio robo comercial e grandes corporacoes comerciais, bancos etc eles estao constantemente analisando todos os mercados, usando nao apenas as estrategias Desenvolvido por alguns gurus de negociacao, mas tambem algoritmos de aprendizado de maquina implantados em super computadores, que tenta encontrar pelo menos alguns padroes em todos os mercados. E aqui esta o resultado: uma vez que algum padrao se torna verdade, pelo menos por algum periodo de tempo ele emediatly transforma em nenhum padrao, porque todo mundo neste jogo estao procurando esses padroes. Uma vez que voce ve algum padrao voce coloca uma ordem para comprar ou vender, sua ordem empurra o mercado para a direcao oposta voce quer que ele va, pelo menos por um pouco. Mas nao seja naieve, se voce ver o padrao mais provavelmente um monte de outros comerciantes com investimens hudge ve este padrao tao bem desta vez eles estao fazendo o mesmo e todos perdem o seu dinheiro todos juntos. Pense nisso antes de decidir se tornar um comerciante com fundo de engenharia de software. Ola Simanas, Obrigado pelo comentario atencioso. Em um esboco anterior deste artigo eu descrevi quem realmente os jogadores inteligentes neste jogo sao, e eu mencionei os caras de Jane Street entre outros que desempenham o papel de intermediario e arbitrageurs no mercado. Nos (o Editor, Charlie Marsh e Me) decidiu nao incluir que entre outras reflexoes que considerou apenas que voce esta mencionando neste comentario. Tudo isso dito, eu gosto de acreditar que voce pode encontrar uma borda do mercado, se voce usar as ferramentas corretas e fazer as simulacoes corretas usando as variaveis ??adequadas. Obrigado por comentar Eu nao participei naquela comunidade parece incrivel para comecar a programar e reutilizar o codigo oferecido la Bom artigo Rogelio, Em mais leitura, por que voce sugeriria Ocami para programacao em vez de MQL4 ou MQL5 ou quotRquot ou o que quer que eu gostei deste artigo Como e exatamente os tipos de grandes marcos importantes que eu encontrei. O projeto que comecou para uma formula personalizada para varios clientes separados tornou-se um produto comercial orientado por submissoes de usuarios. Agora os usuarios podem copiar ou vender seus negocios e copiar trades de indicadores no Meta Trader. SixTysecondoptions It39s chamado de Binario Opcoes Auto Trader (BOAT para breve) e so faz opcoes binarias (2 resultados ganhar ou perder apenas). Voce pode experimentar com cavalos. Robo Forex e como configurar um ROBO na frente da roleta. 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